Что должен знать начинающий трейдер

Что должен знать начинающий трейдер

Знания успешных прибыльных трейдеров концентрируются вокруг теории вероятностей, статистики, технического анализа и программирования. Начинающий трейдер должен знать вышеперечисленные пункты. Также он должен знать арифметику и обладать логическим рациональным мышлением, как и начинающий инвестор.

Теория вероятностей и статистика

Опытные успешные трейдеры зарабатывают деньги за счет смещения вероятности в собственную пользу. Трейдер не знает, даст ли прибыль одна конкретная сделка. Но он знает, что совокупность из сотен и тысяч сделок принесет итоговую суммарную прибыль.

Конечно, если трейдер использует тщательно протестированную прибыльную торговую стратегию, строго следуя ее правилам. А еще лучше — если он торгует сразу несколькими торговыми стратегиями, эффективно диверсифицируя риски.

Прибыльность и надежность торговых стратегий измеряется различными статистическими метриками и тестами, где берутся во внимание все сделки, а не их часть. У трейдера может быть всего 30% прибыльных сделок, но он все равно может зарабатывать прибыль за счет высокого соотношения «прибыль/убыток» на сделку.

Технический анализ

Трейдеры зарабатывают на ценовых колебаниях, поэтому для них фундаментальный анализ практически не нужен. В биржевых спекуляциях важно статистически предсказывать будущее движение цен на основе прошлых/исторических.

Это делается разными способами. Начиная от научно обоснованных, таких как статистика, теория вероятности, анализ временных рядов, форвардный анализ и заканчивая абсурдными — на основе фаз движения Луны, волн Эллиотта, углов Ганна и т. д.

Финальный продукт технического анализа — готовая прибыльная торговая стратегия. По типу принятия решений, торговые стратегии делятся на две группы.

Механические/алгоритмические

В механических торговых стратегиях есть объективные торговые правила, не дающие трейдеру принимать субъективных решений. Механические стратегии могут торговать практически любые трейдеры, включая начинающих.

Если дать такую стратегию профессиональному и начинающему трейдеру, то у них будут практические одинаковые результаты. При условии, что оба четко следуют правилам торговой стратегии, отправляя ордера вручную или автоматически с помощью торговых роботов.

В этом заключается преимущество таких стратегий. Самые успешные трейдеры — это системные трейдеры, которые торгуют исключительно с помощью механических торговых стратегий, исключая из процесса торговли собственные эмоции и субъективное видение ситуации.

Дискреционные

Дискреционные стратегии субъективны, нестабильны и торгуются исключительно вручную. Любая стратегия, которую невозможно запрограммировать и протестировать на прошлых ценах — субъективная и неформализованная.

Торгуя интуитивно, трейдер может получить убытки в нескольких сделках подряд и испугается входить в следующую сделку, которая бы принесла большую прибыль, с лихвой отбив убытки от предыдущих сделок. Эмоции и субъективное видение сильно мешают торговле.

Ситуация может доходить до абсурда, когда два трейдера, торгующие одну и ту же дискреционную торговую стратегию могут иметь абсолютно разные результаты. Глядя на один и тот же график, первый будет видеть возможность для покупки актива, а второй — для короткой продажи. Одному трейдеру множество сделок дадут итоговую прибыль, а другому — итоговый убыток.

Программы технического анализа

Для создания готовых прибыльных надежных торговых стратегий, нужно анализировать и обрабатывать большое количество прошлых ценовых данных. Поиск закономерностей и рыночных неэффективностей необходим для создания торговых стратегий. Легче всего это делать с помощью программ технического анализа, специально созданных для этих целей. Эти программы позволяют следующее:

  • Загружать необходимые исторические цены и сохранять их в базе данных;
  • Строить и анализировать ценовые графики визуально;
  • Создавать технические индикаторы на основе любых формул;
  • Создавать, тестировать и оптимизировать механические торговые стратегии;
  • Автоматически торговать готовые стратегии в связке с брокерской торговой платформой.

Список программ технического анализа немалый и трейдер легко может подобрать необходимую программу под собственные требования. Многие трейдеры могут использовать сразу несколько подобных программ, потому что одна программа может лучше всего подходить для тестирования стратегий, а другая — для автоматической торговли. Примерный список популярных программ технического анализа:

  • AmiBroker,
  • Wealth-Lab,
  • Multicharts,
  • Tradestation,
  • TradingBlox,
  • MetaStock.

Программирование

Трейдеру необходимо уметь программировать в любом случае. В программах технического анализа используются собственные узкоспециализированные языки, с помощью которых пишутся торговые идеи, индикаторы, стратегии и т. д.

Программировать в этих программах необходимо, но это будет легче, чем программировать на языке программирования общего назначения. В программах технического анализа весь основной функционал уже написан и трейдер будет использовать готовые решения, ему не придется писать все с нуля. Трейдер будет сосредоточен именно на программировании торговых идей и стратегий, а не на написании тестировщика и других компонентов.

В редких случаях возможностей программ технического анализа не хватает и приходится писать собственные тестеры и анализаторы. Это происходит при анализе специфических данных и торговле нетрадиционных торговых стратегий. В этом случае, на помощь трейдеру приходят языки программирования общего назначения с различными математическими и трейдерскими библиотеками:

  • Java,
  • Python,
  • R,
  • Julia,
  • C++.

В этих языках программировать будет сложнее, придется писать больше кода. Такова плата за гибкость.

Оставьте комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Pin It on Pinterest

Share This
Пролистать наверх